Приложение 3
к Положению Банка России
от 04.08.2003 N 236-П
"О порядке предоставления
Банком России кредитным
организациям кредитов,
обеспеченных залогом
(блокировкой) ценных бумаг"
РАСЧЕТА ДОСТАТОЧНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КРЕДИТА БАНКА РОССИИ
(в ред. Указания Банка России от
30.08.2004 N 1496-У)
1. Расчет достаточности обеспечения кредита Банка
России производится Банком России перед каждой выдачей ломбардного кредита или
кредита овернайт или каждым установлением лимита внутридневного кредита и
кредита овернайт.
2. Обеспечение ломбардного кредита или кредита
овернайт считается достаточным, если в день выдачи ломбардного кредита или
кредита овернайт рыночная стоимость ценных бумаг всех выпусков, входящих в
залоговый портфель, определяемая в соответствии с
главой 1 Положения и скорректированная на
установленный Банком России соответствующий поправочный коэффициент, равна или
превышает (не больше чем на максимальную рыночную цену одной ценной бумаги,
имеющей максимальный срок до погашения в залоговом портфеле, скорректированную
на соответствующий поправочный коэффициент) сумму испрашиваемого ломбардного
кредита или сумму кредита овернайт, включая начисленные проценты за
предполагаемый период пользования кредитом Банка России.
КонсультантПлюс: примечание.
В соответствии с Указанием Банка России от 18.11.2013
N 3112-У абзац второй пункта 2 приложения 3 с 1 июля 2014 года будет изложен в
новой редакции:
"Внутридневной кредит является обеспеченным, если
сумма указанного кредита не превышает размер установленного по соответствующему
основному счету лимита внутридневного кредита и кредита овернайт. При принятии
заявок на участие в ломбардном кредитном аукционе или заявлений на получение
ломбардного кредита обеспеченность соответствующих ломбардных кредитов
определяется исходя из суммы ломбардного кредита и процентной ставки, указанной
в данных заявках или заявлениях, а при принятии неконкурентных заявок на участие
в ломбардном кредитном аукционе - исходя из ставки рефинансирования Банка
России, действующей на день принятия указанных заявок.".
При предоставлении внутридневных кредитов и/или
принятии заявок на участие в ломбардном кредитном аукционе, заявлений на
получение ломбардного кредита обеспечением являются ценные бумаги, учитываемые в
разделе "Блокировано Банком России" счета депо банка, рыночная стоимость которых
(скорректированная на установленный Банком России соответствующий поправочный
коэффициент) достаточна для получения определенной суммы внутридневного кредита
с учетом процентов из расчета процентной ставки по кредиту овернайт и
предполагаемого периода пользования кредитом овернайт и/или для получения
ломбардных кредитов, указанных в заявках на участие в ломбардном кредитном
аукционе, заявлениях на получение ломбардного кредита с учетом процентов из
расчета процентной ставки и предполагаемого периода пользования ломбардным
кредитом, указанных в соответствующих заявках/заявлениях (по неконкурентным
заявкам - из расчета процентной ставки по кредитам овернайт, действующей на
начало дня принятия заявки).
3. Обеспечение ломбардного кредита/кредита овернайт
считается достаточным, если выполняется следующее неравенство:
S <= Р < S + MaxP, где
(1)
S - наращенная сумма долга по ломбардному кредиту или
кредиту овернайт (рассчитываемая в соответствии с
п. 1 Приложения 5 к Положению);
Р - рыночная стоимость ценных бумаг всех выпусков,
вошедших в залоговый портфель, скорректированная на соответствующий поправочный
коэффициент;
МахР - максимальная рыночная стоимость одной ценной
бумаги, имеющей максимальный срок до погашения в залоговом портфеле,
скорректированная на соответствующий поправочный коэффициент.
4. Расчет рыночной стоимости ценных бумаг всех
выпусков, входящих в залоговый портфель, определяемой в соответствии с
главой 1 Положения, производится исходя из
рыночной стоимости указанных ценных бумаг, определенной в соответствии с
требованиями отдельного акта Банка России, устанавливающего порядок расчета
стоимости обеспечения по кредитам Банка России.
(в ред. Указания Банка России от 30.08.2004 N 1496-У)
Рыночная стоимость ценных бумаг всех выпусков в
залоговом портфеле, скорректированная на соответствующий поправочный коэффициент
(Р), определяется (в рублях и копейках с округлением в порядке, предусмотренном
п. 4 Приложения 5 к
Положению) по формуле:
(в ред. Указания Банка России от 30.08.2004 N 1496-У)
m
P = SUM(Vt x Qt x Kt), где
(2)
t=1
t - порядковый номер выпуска ценных бумаг, находящихся
в залоговом портфеле;
m - количество выпусков ценных бумаг, находящихся в
залоговом портфеле;
Vt - рыночная стоимость одной ценной бумаги t-го
выпуска;
(в ред. Указания Банка России от 30.08.2004 N 1496-У)
Qt - общее количество ценных бумаг t-го выпуска,
находящихся в залоговом портфеле;
Kt - соответствующий поправочный коэффициент Банка
России, установленный по t-му выпуску ценных бумаг.
5. Размер лимита внутридневного
кредита и кредита овернайт, устанавливаемого Банком России по основному счету
банка (L), рассчитывается по формуле:
┌
┐
│ ┌─
─┐
│
│ │
P
│
│
L = min < │
-------------------- │, Lгкд >, где
(3)
│ │
i N365
N366 │
│
│ │ 1 + ---(---- + ----) │
│
│ │ 100
365 366
│
│
│ └─
─┘
│
└
┘
(в ред. Указания Банка России от 30.08.2004 N 1496-У)
Lгкд - лимит кредитования банка по внутридневному
кредиту и кредиту овернайт, указанный в генеральном кредитном договоре;
КонсультантПлюс: примечание.
В соответствии с Указанием Банка России от 18.11.2013
N 3112-У абзац четвертый пункта 5 приложения 3 с 1 июля 2014 года будет изложен
в новой редакции:
"Р - скорректированная на соответствующие поправочные
коэффициенты рыночная стоимость отвечающих требованиям пункта 3.7 настоящего
Положения ценных бумаг, находящихся в разделе "Блокировано Банком России" счета
депо банка в Депозитарии и не являющихся обеспечением заявок банка на участие в
ломбардном кредитном аукционе, а также заявлений банка на получение ломбардного
кредита. При установлении лимита внутридневного кредита и кредита овернайт в
начале дня (на начало дня) величина "Р" увеличивается на скорректированную на
соответствующие поправочные коэффициенты рыночную стоимость соответствующих
требованиям пункта 3.7 настоящего Положения ценных бумаг, находящихся в залоге
по кредиту овернайт, предоставленному на соответствующий основной счет в рабочий
день, предшествующий дню установления лимита внутридневного кредита и кредита
овернайт, при условии, что величина данного лимита, рассчитанная с учетом
указанных ценных бумаг, превышает сумму указанного кредита овернайт и процентов,
начисленных по данному кредиту, и на момент расчета и установления лимита
внутридневного кредита и кредита овернайт к соответствующему основному счету
банка не предъявлены распоряжения, предусматривающие списание денежных средств с
указанного банковского счета ранее, чем списание денежных средств на основании
инкассовых поручений Банка России в целях погашения указанного кредита
овернайт;".
Р - рыночная стоимость ценных бумаг, находящихся в
разделе "Блокировано Банком России" счета депо банка, соответствующих
требованиям
п. 3.7
настоящего Положения и не являющихся обеспечением заявок банка на участие в
ломбардном кредитном аукционе, а также заявлений банка на получение ломбардного
кредита, скорректированная на соответствующий поправочный коэффициент;
N365 - число календарных дней в периоде времени со
дня, следующего за предполагаемым днем предоставления кредита овернайт, до
предполагаемого дня погашения кредита овернайт включительно, приходящихся на
календарный год с количеством дней 365;
N366 - число календарных дней в периоде времени со
дня, следующего за предполагаемым днем предоставления кредита овернайт, до
предполагаемого дня погашения кредита овернайт включительно, приходящихся на
календарный год с количеством дней 366;
N - число календарных дней в периоде времени со дня,
следующего за предполагаемым днем предоставления кредита овернайт, до
предполагаемого дня погашения кредита овернайт включительно. При этом должно
выполняться следующее тождество: N = N365 + N366;
i - процентная ставка Банка России по кредитам
овернайт Банка России (в процентах годовых);
(в ред. Указания Банка России от 30.08.2004 N 1496-У)
[X] - операция выделения целой части величины X с
точностью до копеек.