3.4. Рекомендации по применению математических методов и информационных технологий в выпускных квалификационных работах
Применение математических методов и информационных технологий (ММ и ИТ) при работе над ВКР можно разделить на два направления. Первое направление связано с использованием этих методов в процессе проведения исследования самим студентом и оформления ВКР. Помимо применения текстового редактора при оформлении ВКР, рекомендуется использовать различные методы математической обработки собранных студентом цифровых данных, построение и компьютерный анализ финансовых моделей, интерпретация полученных результатов в виде различных графиков и диаграмм. Часто для этих целей достаточно методов обработки, реализованных в широко распространенной программе Microsoft Excel. Примеры использования этой программы при построении моделей и их анализе можно найти в работе Лукасевича И.Я. [31]. Методические материалы по решению оптимизационных задач, задач регрессионного анализа и оценки рисков средствами Microsoft Excel можно найти в электронном виде на сайте ВЗФЭИ на страничке кафедры Экономико-математических методов и моделей. При необходимости могут быть использованы имеющиеся в институте специализированные программные продукты для моделирования и анализа, такие как Project Expert, СтатЭксперт. Напомним, что компьютерная программа Project Expert является инструментом финансового анализа. Она позволяет построить модели и проиграть различные сценарии развития организации, варьируя значения факторов, способных повлиять на ее финансовые результаты, а также обеспечивает ряд полезных дополнительных функций. Вторая компьютерная программа СтатЭксперт предназначается для решения задач статистического анализа и прогнозирования. Это интересный пакет с обширным набором методов анализа. Реализованный в нем математический аппарат позволяет решать широкий спектр практических задач: оценивать текущее состояние процесса, исследовать и прогнозировать динамику его развития с учетом известных тенденций, а также сезонных и циклических колебаний, определять степень взаимосвязи исследуемых показателей и отображать их в форме математических моделей, проводить классификацию объектов и пр.
Второе направление использования ММ и ИТ в ВКР связано с их применения на выбранном объекте исследования или с рекомендациями студента по их применению на этом объекте. Исследуя указанные методы и технологии на выбранном объекте, студент проводит в ВКР анализ особенности их использования, раскрывает положительные и отрицательные стороны. В части рекомендаций для устранения выявленных недостатков, он приводит описание предлагаемого им способа применения математических методов, моделей и компьютерных технологий. Такие предложения необходимо делать и при отсутствии применения ММ и ИТ на исследуемом объекте. Подробному описанию сделанных предложений и рекомендаций посвящается третья глава ВКР.
Для выработки указанных предложений и рекомендаций студенту необходима, помимо полученной информации на исследуемом объекте, дополнительная информация о возможных направлениях и вариантах применения ММ и ИТ,. Здесь можно рекомендовать воспользоваться теми источниками информации, которые были предоставлены ему при изучении дисциплин кафедр Высшей математики, Статистики, Экономико-математических методов и моделей, Автоматизированной обработки экономической информации, Банковских технологий. Полезно также изучить имеющиеся последние публикации этого направления в библиотеке института и других библиотеках. Для организации поиска необходимой литературы удобно пользоваться электронным каталогом, который есть на сайте института. На этом же сайте есть ссылки на электронные каталоги других библиотек. Много полезной информации можно найти в специализированных периодических изданиях. Найти информацию об указанных источниках можно в библиотеках и в интернете. Приведем для примера адреса в интернете некоторые издания:
- журнал издательской группы «БДС-пресс» «Расчеты и операционная работа в коммерческом банке» (
- журнал печатного органа Ассоциации российских банков, Национальной ассоциации по платежным карточкам и Российской национальной ассоциации членов S.W.I.F.T. «Банки и технологии» (http://www.arb.ru/page.php?id=7);
- корпоративный журнал «R-Style Softlab» «RS-Club» (http://www.softlab.ru/rsclub/);
- корпоративное интернет-издание "Вестник ПБ", расположенный на сайте компании "ПрограмБанк", ориентированное на разработчиков банковского программного обеспечения и специалистов банковской сферы (http://www.programbank.ru/site.nsf/0/C153A27D742996DDC3256C6E004079EA?OpenDocument).
Многие темы ВКР связаны с использованием и исследованием различных автоматизированных банковских систем. В настоящее время в банковской практике нашли применение разнообразные профессиональные программы управления банковской деятельностью, программы бюджетирования и анализа. В целях выполнения ВКР, для анализа применения таких систем и выработки рекомендаций, можно предложить использовать информацию, находящуюся на сайтах фирм-разработчиков этих систем:
http://www.diasoft.ru - компания ДИАСОФТ;
http://www.programbank.ru/ - компания ПрограмБанк;
http://www.softlab.ru - компания R-Style;
http://www.quorum.ru - компания КВОРУМ;
http://www.inversion.ru/ - компания ИНВЕРСИЯ;
http://www.bis.ru - компания Банковские информационные системы;
http://www.ftc.ru - компания Центр финансовых технологий;.
http://www.mimtech.com - компания МИМ-технология;
http://www.escape.ru/ - компания Эскейп/M;
Ряд материалов с документацией по АБС можно получить у руководителей и консультантов кафедры Банковских технологий. Можно также практически исследовать работу широко известной интегрированной банковской системы «Гефест» компании ПрогамБанк. Она установлена в компьютерном классе (кабинете) кафедры Банковских технологий.
Разрабатывая темы, касающиеся расчетно-кассового обслуживания клиентов банка, платежных систем и др., нельзя обойти вниманием развитие и применение систем дистанционного банковского обслуживания клиентов. Их описание и характеристику можно найти на сайтах самих банков. Кроме того, многие фирмы-разработчики банковских систем предлагают свои разработки. Так, например, компания R-Style Softlab поставляет InterBank – систему комплексной реализации электронных банковских услуг. Ее описание можно найти на указанном ранее сайте этой компании. Материалы по дистанционному банковскому обслуживанию можно найти также на сайте http://www.ifin.ru/ . Здесь представлен материал по интернет-банкингу, интернет-трейдингу, интернет-расчетам.
Темы ВКР, связанные с работой банков на валютных и фондовых рынках, потребуют рассмотрения методов и систем, обеспечивающих работу на этих рынках. Полезны будут материалы по фундаментальному и техническому анализу, использованию трейдинговых систем, в том числе интернет-трейдинга. Для технического анализа могут быть использованы компьютерные программы MetaStock, Omega и др. Инструкции по работе с этими программами на русском языке можно найти в интернете через поисковые системы. Для интернет-трейдинга наибольшее распространение нашла система QUIK компании СМВБ-Информационные технологии (г. Новосибирск). Саму систему и ее описание можно найти в интернете по адресу http://www.quik.ru .
Аналитические программы для анализа финансового состояния банков разработаны и распространяются рядом компаний. Например, компания R-Style Softlab предлагает информационно-аналитическую систему RS-DanaHjuse, которая представляет собой интегрированную поддержку принятия решений, ориентированную на кредитные организации. Компания ПрограмБанк предлагает аналитический программный комплекс «Нострадамус», который представляет собой инструментальную систему класса OLAP (оперативной аналитической обработки) и содержит расширяемый набор прикладных решений (реализованных методик) для эффективного анализа и управления банком. Информация по указанным системам есть на сайтах этих компаний.
Среди отечественных компаний, специализирующиеся на разработке аналитических программ, можно выделить: Sterling Group, Прогноз, Альт, Бизнес-микро, Вестона, ИНЭК, Инталев, ПРО-Инвест ИТ. Они разрабатывают аналитические программы, ориентированные на анализ финансового состояния как кредитных организаций, так и других предприятий и организаций. В качестве примера программ первого направления можно привести АФСКБ (Анализ финансового состояния коммерческого банка) компании ИНЭК и АБФИ (Анализ банковской и финансовой информации), компании Вестона. Более полную информацию о компьютерных программах, разрабатываемых этими компаниями можно найти в интернете на их сайтах, воспользовавшись поисковыми системами интернета.
Для тем ВКР, связанных с кредитованием, анализом кредитоспособности заемщика, рекомендуются аналитические программы второго направления. Только в компании ИНЭК можно воспользоваться несколькими программами. Приведем в качестве примера две из них:
- Банковский Аналитик – для анализа, оценки кредитоспособности и ТЭО кредита заемщиков
(http://www.inec.ru/cgi-bin/inec/view.pl?pageID=1030047924&gid=2);
- ИНЭК-АФСП – для анализа финансового состояния предприятий и организаций любых видов деятельности
(http://www.inec.ru/cgi-bin/inec/view.pl?pageID=1030001874&gid=2).
Студентам, работающим над темами ВКР, связанными с платежными системами рекомендуется обратить внимание на имеющиеся решения по электронным платежам в Российских и международных системах. Помимо информации из книг и периодических изданий целесообразно обратить внимание на раскрытие этой информации Банком России на своем сайте по адресу http://www.cbr.ru/. Полезную информацию о S.W.I.F.T. на русском языке можно найти в интернете по ад http://www.swift.ru/. Информацию о платежных системах, цифровых деньгах и системах и способах расчетов в интернете можно найти на сайте по адресу http://www.emoney.ru.
Иногда при работе над ВКР студенты испытывают трудности в получении необходимого статистического материала для его дальнейшей математической обработки. Рекомендуется для анализа деятельности банков найти такие материалы в издании Центрального банка Российской Федерации «Вестник Банка России». Электронные варианты этого журнала можно найти на сайте ЦБ РФ http://www.cbr.ru/vestnik/ Электронная версия «Бюллетеня банковской статистики» находится на этом же сайте по адресу http://www.cbr.ru/BBS/bank_bulletin.asp Полезна также отчетность кредитных организаций, представленная на этом сайте по адресу http://www.cbr.ru/credit/
Информацию для анализа финансового состояния клиентов банка можно найти на сайтах этих клиентов. Удобно также использовать проспекты эмиссии по ценным бумагам для анализируемых организаций. Проспекты можно найти, например, на сайте Московской межбанковской валютной биржи http://www.micex.ru/
К сожалению, дать исчерпывающие рекомендации по применению ММ и ИТ по всем возможным направлениям и темам ВКР кафедры Денег, кредита и ценных бумаг и кафедры Банковских технологий не представляется возможным. Поэтому решать данные вопросы рекомендуется студенту в тесном взаимодействии со своим научным руководителем и консультантом.